若き経済学者のアメリカEconomics ≫ Econometrics (macro)

Econometrics (macro)

カバーした内容は、
1. Univariate stationary time series
2. Estimation and inference in stationary ARMA
3. Spectral analysis
4. Nonlinear models for conditional mean dynamics
5. Models for conditional variance dynamics
6. Linear regressions
7. Covariance stationary vectors
8. Nonstationary time series
9. Multivariate unit root processes and cointegration
10. Nonparametric time series

1年目の授業に近い進め方で、定義・定理・証明と続く。ところどころで実際のデータを使ったりはするものの、基本的には analyticalな宿題+試験というのも同じ。GDPやフィナンシャルデータに関心があれば当然もっと勉強するのだろうが、個人的にはいまひとつ興味が持てない分野である。当初予想していたよりはずっとよい授業で、食わず嫌いはいかんなと痛感したものの、やっぱりミクロ計量の方がエキサイティングだぜ、と思わせてくれる授業でもあった。

レファレンスは Hamilton の "Time Series Analysis"。出版から年数が経つが、Mas-Colell と同じように今でも現役の定番書。ところどころ、Tsay も参照。

Time Series Analysis Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)



2010/05/20(木) | Economics | トラックバック(0) | コメント(0)

«  |  HOME  |  »

コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURL
http://theyoungeconomist.blog115.fc2.com/tb.php/195-c992fc07
 |  HOME  |